量化条件实战教程：搭建自己的A股观察清单

本教程面向已经有一定技术分析基础、希望把「主观感觉」整理成可反复执行规则的投资者。 恢恢量化平台提供 9 大核心工具，本文以「量化策略查询工具」和「ETF量化查询工具」为主线， 带你一步步完成股票条件筛查与日常复盘，仅供技术分析学习与量化研究，不构成任何投资建议。

如果你想进一步了解选股页面顶部「快速筛选」四字策略按钮（如强势趋势、震荡回调、低位埋伏等）背后的指标组合与适用场景， 可以在阅读完主体流程后，继续查看文末的 「附录：快速筛选按钮策略说明」 部分。 本站也为每个工具提供了独立的使用教程，见文末「各工具教程索引」。

一、恢恢量化 9 大工具一览

恢恢量化围绕「选股 → 验证 → 择时」三个环节，提供了 9 个面向个人投资者的量化工具。 下面先快速了解每个工具能做什么，以及它们之间的联动关系：

• 量化策略查询工具：面向单只股票的多条件筛查。 支持价格区间、成交量、涨跌幅、技术指标（MA/MACD/RSI/KDJ/布林带等）、九转信号、游资池、题材池、行业池等数十个维度的组合筛选。
• ETF量化查询工具：面向ETF品种的技术指标筛查。 支持趋势、波动、均线结构、成交量变化等维度的条件组合，适合用指数或行业基金来表达观点的投资者。
• 游资龙虎榜查询工具：追踪游资席位的交易明细。 按日期、股票、游资名称多条件检索，查看买入/卖出/净买入金额，辨别主力资金动向。
• 两融量化查询工具：查看融资融券交易明细。 追踪融资余额、融券余量的变动，判断杠杆资金的看多/看空倾向。
• 社区情绪监控：聚合股吧、雪球、微博三大平台的散户情绪数据。 提供整体情绪评分、看多/看空信号、热帖排行和微博财经热搜。
• 异动监控工具：按交易所口径计算 3/10/30 日偏离值。 提供严重异动、普通异动、临近严重、无异动四层分级，帮助识别交易所关注风险。
• 投资者日历：一站式查看交割日、财报披露、限售解禁等关键日程。 月视图与列表视图双模式，支持近 60 天事件提醒。
• 董秘互动问答查询：检索上市公司董秘回复投资者问题的记录。 按时间、公司、关键词筛选，发现公司层面的信息变化。
• 新闻快讯：聚合 11 大频道的财经资讯，7×24 小时更新。 支持频道切换和关键词搜索，快速跟踪市场热点。

这些工具的共同点是：通过可视化界面，帮你在海量数据中快速定位值得关注的标的或信息。 它们不会替你做决策，更像是一组「放大镜」——帮你从不同维度审视市场。

二、从「模糊想法」到「可执行条件」的思路

很多朋友一打开工具就被几十个条件吓住了：不知道该从哪里下手。比较稳妥的方式是按「从粗到细」的顺序来：

1. 先想清楚你想关注哪一类股票：是偏中大盘，还是愿意看中小盘？偏趋势型，还是偏短线情绪？只看有成交量的，还是也接受流动性一般的？
2. 用少数几个硬条件先把范围缩小：比如「今日成交额不低于 X 亿」「股价在 5–30 元之间」「过去 N 日涨跌幅不超过某个阈值」等。
3. 再叠加少量技术指标信号：如「站上关键均线」「MACD 金叉附近」「RSI 不在极端区域」等，用来刻画你理解中的趋势结构或节奏。
4. 最后再考虑题材和资金风格：利用游资池、题材池、行业池等，把和当前主线完全无关、或明显偏冷的部分过滤掉。

工具的价值就在于：同样是一套想法，你可以在每天盘后用相同的条件重新跑一遍，把结果拉出来对比。 虽然平台本身没有复杂的回溯功能，但只要条件稳定，你自己在本地记录几周或者几个月的表现，同样能逐渐形成直观体验。

三、实战示例：在量化策略查询工具中搭建一个「稳健趋势列表」

下面我们以 量化策略查询工具 为例，搭一个相对「稳健」的趋势型观察列表。 实际使用时，你可以根据自己的风险偏好在此基础上调整参数。

第 1 步：基础过滤（流动性 + 价格区间）

• 在基础条件区域，设置「日成交额 ≥ 1 亿」或你能接受的最低流动性标准。
• 设置「股价区间」如 5–30 元，避免极端低价和超高价标的。
• 如页面支持剔除 ST / 北交所 / 次新等特殊标的，可以根据自身习惯勾选排除。

做完这一层，列表里大多数冷门且难以交易的票已经被过滤掉，剩下的是流动性尚可、价格适中的一批标的。

第 2 步：趋势结构（均线 + MACD + 多周期共振）

• 在「均线」相关条件里，勾选诸如「收盘价站上 20 日线」「20 日线在 60 日线之上」等，用来刻画中期多头结构。
• 在「MACD」区域，可以简单选择「MACD 在 0 轴附近金叉不久」或者「柱状图由负转正不久」，过滤掉明显已经大幅透支涨幅的标的。
• 如工具中提供日线 / 周线 / 月线多周期数据，可在趋势条件里要求「日线保持多头、同时周线结构不破坏」，用来构建简单的多周期共振过滤规则。
• 如果你偏保守，可以叠加「回调到某条均线附近」之类的条件，让筛出来的标的更倾向于「回调结束、趋势尚在」的状态。

到这一步，工具已经帮你把「有一定趋势基础、且并非极端高位」的股票集中到一个列表里。

第 3 步：量能与换手

• 在量能相关条件中，可以设置「近 N 日平均成交额高于前期」或「今日成交量不低于过去数日均量」。
• 在换手率条件中，可以设定一个「合理的活跃度区间」，例如 1%–15%，既排除完全没人看的票，又避免极端换手的情绪博弈品种。

这一步的目标是确保「趋势」不是靠偶发的几根大阳线撑起来，而是背后确实有稳定交易行为支撑。

第 4 步：结合主题和资金风格

• 在「题材池」里勾选你关注的主线方向，例如人工智能、算力基础设施、新能源链条等。
• 在「游资池」里，可以选择是否只保留近期有资金活跃痕迹的票，或者干脆排除典型的短线席位，只保留机构风格更明显的那一批。

经过这一轮筛查，你得到的就是一份符合自己审美的「稳健趋势观察列表」。 接下来你可以把结果导出到本地表格，或记录在自己的笔记系统里，每天盘后用相同条件重新跑一遍，观察名单变化。

四、ETF量化查询工具：如何用类似思路管理你的基金观察池

如果你更习惯用ETF而不是单只股票来表达观点，可以把上面的思路平移到 ETF量化查询工具 中。

第 1 步：选择你关心的ETF范围

• 先根据代码或名称筛出你关注的几个板块或主题，如「中证500」「半导体」「军工」「新能源车」等。
• 过滤掉规模过小、成交额长期低迷的品种，保留那些每日成交额在你能接受范围之上的ETF。

第 2 步：用均线和波动指标刻画趋势

• 设置「ETF收盘价在20日线或60日线附近震荡」之类的条件，避免追在极端拉升后的阶段。
• 结合ATR或波动率相关指标，过滤掉波动过于剧烈、不适合你持仓风格的品种。

第 3 步：用近阶段表现控制节奏

• 在「近N日涨跌幅」条件中，排除已经连续大涨、短期透支较多的方向，防止自己总是最后一个上车。
• 同时也避开长期持续下跌、尚未企稳的行业，避免陷入「价值陷阱」。

通过这些条件，ETF工具会帮你得到一小组「近期走势尚可、波动程度适中、成交尚为活跃」的基金列表。 你可以从中挑出自己更理解的那几个，作为日常重点跟踪的对象。

五、如何在日常中使用这两个工具

真正有用的，不是某一天跑出一个「完美列表」，而是用稳定的条件，在多日甚至数月时间里反复执行同一套流程，从而形成对市场结构的直观感受。 一个简单的日常流程可以是这样：

1. 每天收盘后，先在量化策略查询工具里跑一遍你设好的条件，观察当日匹配条件的股票数量是否明显增多或减少。
2. 把对自己有兴趣的标的和ETF简单记到本地表格或笔记里，顺便记录当日市场的情绪、热点方向。
3. 使用ETF量化查询工具，看一下与这些方向相关的指数基金是否也呈现类似趋势，验证你的主观感受。
4. 隔几天回头看，哪些股票或ETF一段时间里反复出现在结果里、却迟迟不动，哪些则已经走出了一段明显趋势——这会帮助你慢慢校准「条件的严格程度」。

通过这样的方式，即便没有复杂的程序化回溯系统，你同样能借助这些工具不断调整自己的规则，使之越来越贴近你真实可执行的交易节奏。

六、风险提示与使用建议

最后需要再次强调：任何基于历史数据和技术指标的规则，都无法保证未来表现。 工具能做的，是帮你把注意力集中在一小部分更符合自己逻辑的标的上，而不是替你下决定。

• 请始终结合自己的风险承受能力控制仓位，不要因为列表中出现了某个标的就冲动买入。
• 尽量把仓位分散在不同风格、不同主题的标的上，避免单一方向出现极端行情时对整体资产造成过大影响。
• 当你发现某套条件长期表现不符合预期时，坦然调整规则，而不是执着于「它一定会反转」。

提示：阅读完本教程后，建议直接打开 量化策略查询工具 和 ETF量化查询工具 ，按照文中步骤配置一套与你风格匹配的筛查条件，并在之后的几个交易周持续跟踪结果变化。

七、工具联动：从选股到验证的完整复盘流程

恢恢量化的 9 个工具并非孤立存在，它们最大的价值在于相互验证、形成完整的分析链条。 以下介绍三种常用的联动方式：

流程一：选股 + 游资验证 + 情绪判断

1. 在量化策略查询工具中，用技术指标筛出一批趋势向好的候选股。
2. 打开游资龙虎榜，逐一检查候选股近期是否有知名游资席位买入，确认有主力资金关注。
3. 再到社区情绪监控查看当日整体情绪评分：如果情绪过热（分数过高），可能已到阶段性高点，需要谨慎；如果情绪偏冷，反而可能是较好的介入窗口。

流程二：异动预警 + 两融交叉验证

1. 在异动监控中筛选「临近严重异动」的个股，提前识别可能被交易所关注的标的。
2. 对关注的个股，到两融查询工具查看融资余额变动趋势——如果融资大幅增加叠加严重异动，说明杠杆资金追涨风险较高。
3. 结合投资者日历确认近期是否有交割日或财报披露，避免在关键节点前重仓博弈。

流程三：新闻驱动 + 董秘验证 + 选股落地

1. 在新闻快讯中发现某行业政策利好，记下关键词。
2. 到董秘互动用该关键词搜索，看是否有相关公司在近期的互动问答中披露了业务进展或受益程度。
3. 最后回到量化策略查询工具，在对应行业池中筛选技术面配合的个股，形成可执行的观察清单。

以上流程仅作为工具使用方法的示例，不构成任何投资建议。

附录：快速筛选按钮策略说明

在量化策略查询工具和 ETF 量化查询工具顶部，你会看到一排四字策略按钮（如「强势趋势」「震荡回调」「低位埋伏」「趋势向上」「箱体震荡」等）。 这一附录集中说明这些预设背后的指标组合与适用场景，方便你在实战中更精准地理解它们筛的是什么票。

一、九转 + KDJ + MACD：三类强弱结构

在「量化策略查询工具」中，以下三类按钮是围绕 KDJ 与 MACD 的强弱组合设计的：

• 强势趋势：K > D 且 MACD柱 ≥ 0，同时要求量比 > 1，用来寻找多头趋势更明确、短期处于相对强势区间的个股。
• 震荡回调：K < D 但 MACD柱 ≥ 0，量比 > 1，代表中期趋势仍在多头区间、短期出现震荡或回调，偏向「强势中的回踩观察」。
• 低位埋伏：K > D 且 MACD柱 ≤ 0，量比 > 1，多用于观察空头阶段出现的反弹或潜在拐点，风险与机会都更大。

实战上，强势趋势更适合做「顺势持有 / 加仓观察」，震荡回调偏向「趋势不破的低吸机会筛选」，低位埋伏则更像是「提前埋伏拐点」的候选池， 使用时建议结合行业、题材和自己的止损规则。

二、量价风格：小盘放量 / 连涨强攻 / 高位震荡

量价结构类的按钮更多是从市值、涨幅、振幅和量比出发，刻画不同风险等级的节奏：

• 小盘放量：限制流通市值在一定规模以下（如 ≤ 60 亿），叠加当日涨幅、量比和换手率下限，用来寻找「小体量 + 明显放量」的强势个股，适合短线博弈者做进一步人工甄别。
• 连涨强攻：通常会要求九转计数较高、方向向上，同时叠加一定涨幅下限与量比约束，更偏向于寻找处于连续推进阶段的强趋势标的。
• 高位震荡：结合「近高天数较小」「振幅偏大」「量比略放大」等条件，筛出已经接近阶段高位、但仍在箱体或高位区间来回震荡的标的，适合作为高位风险观察池。

这类策略的共同点是：不会直接告诉你「可以买」，而是帮你把指定风格的股票筛成一小撮。 是否参与、如何控制仓位，需要结合你自身对板块周期、情绪位置和风险承受能力的判断。

三、趋势 + 价值：近高潜力 / 低估白马 / 低波稳健

这组按钮更多面向中短期趋势与估值匹配度：

• 近高潜力：要求「距离近期高点不远」（如近高天数较小）、「整体方向向上」、量比略有放大，并辅以价格相对 MA20 或 BBI 的位置，用来观察处于多头结构、尚未明显脱离趋势通道的个股。
• 低估白马：在流通市值下限基础上，对市盈率、市净率设置上限区间，并限制当日涨跌幅不过度极端，用于初步筛出「估值相对温和、体量较大」的标的列表，适合作为中长期自选池的起点。
• 低波稳健：通过对振幅、ATR 等波动指标设置上限，再叠加温和的涨跌幅范围，筛选出价格波动相对平滑的个股，更适合稳健风格的持仓者作为备选。

这类策略更强调「舒适度」而不是短期爆发力，建议配合基本面和财报节奏一起使用，避免单纯以估值或波动过滤掉阶段性高成长标的。

四、ETF 四字策略：趋势向上 / 箱体震荡 / 强势动能

在 ETF量化查询工具 中，也提供了几组四字策略作为入口：

• 趋势向上：以「收盘价高于中期均线（如 MA20）」「短期均线高于中期均线」「MACD 在零轴上方」「量比 > 1」为核心，用来筛选处于多头通道、成交不至于过冷的 ETF。
• 箱体震荡：限制日内涨跌幅在较窄区间内，并结合布林带带宽较小的特征，寻找处于箱体震荡或窄幅整理阶段的 ETF，适合做区间交易或观察突破节奏。
• 强势动能：要求当日有一定涨幅、量比放大、MACD DIF > DEA 且价格不低于布林中轨，用来识别近期有明显动能释放迹象的方向型 ETF。

ETF 本身相比个股风险更分散，但也有行业集中度和主题波动的问题。 使用这些预设时，建议配合大盘趋势、行业轮动情况，以及你自己的仓位结构来综合判断。

五、如何把这些按钮变成「自己的策略」

最后给几个实践上的小建议，帮助你把这些按钮变成可复用的流程：

1. 把自己常用的一到两类策略（例如「强势趋势 + 小盘放量」「趋势向上 + 低估白马」）写在笔记里，说明你希望它们解决什么问题。
2. 每天盘后用同一套按钮跑一遍结果，把重复出现的标的做简短记录，观察它们之后几周的走势变化。
3. 当你发现某一类按钮筛出的结果，总是偏离你的主观预期时，回到工具中微调阈值（例如调整市值区间、量比下限、估值上限）。
4. 明确区分「观察池」和「实际买入列表」：按钮筛出的只是观察池，进入真正的买入候选前，至少要经过一轮手动图形和基本面检查。

六、按策略风格的优化提示

以下把常见的策略按钮与对应风格、适合人群做成快速提醒，并给出落地时可加的微调条件，方便你在页面上直接组合。

• 低位埋伏：对应「能忍得住横盘、追求安全垫」的风格，适合想提前布局、有耐心等行情的投资者；执行时可叠加最低成交额与均线拐头信号，过滤掉流动性不足或趋势尚未企稳的标的。
• 连涨强攻：对应「趋势加速 + 强势追随」，适合有时间盯盘、能接受短期回撤的短线/波段选手；建议配合量比、九转计数和涨幅下限，确保动能充足，同时预设止盈/风控节奏。
• 高位钝化 / 强势趋势：对应「长期趋势良好、高位平台震荡」的状态，适合看重走势确定性、愿意持有中长线趋势的投资者；可以要求价格不破关键均线且成交额未显著萎缩，分批跟踪而非一次性重仓。
• 低估白马：对应「盈利质量佳、估值在合理或便宜区间的大票」，适合偏价值、防御属性、做底仓配置的风格；落地时在市盈率/市净率上限外，再加规模、成交额下限，并关注财报节奏与分红记录。
• 低波稳健：对应「波动率小、走势平滑」，适合更关注回撤控制的资金（如家庭账户、稳健组合）；可在振幅、ATR、近N日涨跌幅设上限，同时保留成交额下限，避免选到流动性太差的冷门票。
• 首板打板 / 放量跳空：对应「事件驱动、超短线」，适合对节奏与纪律要求高的打板玩家；筛选时可加涨停/跳空缺口、量比与换手率阈值，并设定严格的时间止损与风险预案。
• 超跌反弹 / 震荡回调 / 近高潜力：对应在「跌多可能反弹 / 回调后有望再上 / 接近前高或平台等待突破」的结构里找机会，适合愿意做结构性节奏切换的交易者；建议结合多周期支撑位、量能回暖与前高压力确认，避免跌破关键位后继续硬扛。

再次提醒：本附录只对「筛选逻辑」做拆解，不涉及任何具体标的推荐或收益承诺，请结合你在正文部分搭建的条件体系一起使用。